第同學(xué)
2018-07-26 09:34請老師解答一下這兩道題中的marginal probability是什么意思? 不應(yīng)該是當(dāng)期違約數(shù)和總數(shù)的比值嗎?為何算的都不對
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2018-07-30 17:54
該回答已被題主采納
marginal PD是新考綱修改了計算方式。習(xí)題集在新考綱出來前已經(jīng)印制了,這是之前marginal PD的計算方式。
計算的話按照基礎(chǔ)班講義為基準(zhǔn)就可以。
