陳同學(xué)
2018-07-26 10:381、這個(gè)例子的最后一段用R2解釋了這5個(gè)參數(shù)能夠解釋月度股票收益的63%,為什么不用adjust R2呢? 2、adjust R2的用處僅僅在于比較加入了自變量后的回歸方程的好壞,而沒有R2那樣的自變量整體能夠多大程度解釋因變量的含義嗎?
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-07-31 10:19
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學(xué)員你好,R2還是調(diào)整之后的R2都表示自變量的變化解釋了多少因變量的變化。但是多元回歸中會(huì)有潛在的多重共線性問題,所以用調(diào)整之后的R2做了一個(gè)修正。
