Veronica
2022-04-29 22:14為什么p=-1的時候，方差=0，根據(jù)variance of portfolio的公式，相關(guān)性等于-1，風(fēng)險也不為零呀
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-30 12:57
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
由兩個資產(chǎn)做組合，只有兩個資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)為-1時，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差才有可能為0
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追問
但是variance的公式，w1d1 w2d2 2w1w2d1d2p12那個，如果相關(guān)系數(shù)等于-1，variance不等0誒
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追答
σ2=(w12σ12+w22σ22+2w1w2σ1σ2p12)2;當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時，σ2=(w12σ12+w22σ22-2w1w2σ1σ2)2=(w1σ1-w2σ2)2，是一個完全平方差公式，σ=w1σ1-w2σ2，此時，經(jīng)過“w1σ1和w2σ2”的大小調(diào)整，σ可以等于0
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