lucky
2022-04-30 10:42這里和25delta有關(guān)嗎?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-05-02 21:21
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同學(xué)你好
是有關(guān)系的,25 delta表示是OTM的期權(quán),如果賣的是ATM的put,則價(jià)格完全被鎖死,相當(dāng)于構(gòu)建了一個(gè)synthetic long position。如果將來EUR下跌,我們也獲得不了匯率變動(dòng)對我們的好處,換言之,將來JPY升值,我們也獲得不了這部分對我們有利的匯率變動(dòng)。
