徐同學(xué)
2022-04-30 11:40請(qǐng)問老師，95%VaR值是如何在正態(tài)分布表上找到1.65的？可否說一下詳細(xì)步驟
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1個(gè)回答
Irene助教
2022-05-04 19:32
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同學(xué)你好
下圖是一張Z分布表，第一列代表Z值的個(gè)位數(shù)和十分位數(shù)，第一行Z值的代表百分位數(shù)，格子里的代表的是概率，也就是Z值在分布函數(shù)中左邊的面積。
現(xiàn)在你要找95%的var的z值，相當(dāng)于已知概率是95%倒求Z。
第一，95%的概率在紅框框出來的兩個(gè)格子之間。
第二，倒回去看第一行和第一列。對(duì)應(yīng)的z值大致是1.64和1.65之間，大約是1.645
第三，四舍五入一下，Z就是1.65。
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