139****9811
2022-04-30 13:42糊涂了，上課老師說這個阿發(fā)是某組合收益率和CAPM模型算出來的組合收益率差值。這里問題里老師又說阿發(fā)是個股超過市場組合的超額收益，到底哪個說法對？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-30 14:57
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學，
兩個都是正確的。
上課老師說這個阿發(fā)是某組合收益率和CAPM模型算出來的組合收益率差值
【回復】Jense's alpha
??=??p?{????+??(?????????)}
??p：某組合收益率
????+??(?????????)：CAPM模型算出來的組合收益率
??：差值
老師又說阿發(fā)是個股超過市場組合的超額收益
【回復】
??=??p?{????+??(?????????)}
將p改為i，投資的對象可以是投資組合也可以是一個資產(chǎn)
??=(??i?????)-[??(?????????)]
(??i?????)：個股超額收益
[??(?????????)]：市場組合超額收益
---------------------
學而時習之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
0
0
0
0
