芝同學(xué)
2022-04-30 15:33老師,可以再詳細(xì)講解一下這一題嗎,要求回報(bào)率是咋算來(lái)的
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Danyi助教
2022-05-03 16:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這道題考的是矩陣定價(jià)法,求一個(gè)3年期債券價(jià)格,首先要求它的YTM。根據(jù)給的已知的條件:一個(gè)兩年期,一個(gè)四年期的債券,可以用矩陣定價(jià)法求出3年期的YTM。矩陣定價(jià)法實(shí)際就是線性插補(bǔ)法,3年期的債券就相當(dāng)于(2年期+4年期)/2=3年期的概念。
那么根據(jù)已知條件,先分別計(jì)算出2年期債券和4年期債券的YTM,然后相加除以2就可以得到3年期債券YTM。再通過(guò)計(jì)算器三排五鍵法計(jì)算出價(jià)格
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】??讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持!~
