Shirley
2022-04-30 16:08老師，沖刺筆記上P46，為什么這個(gè)w2是負(fù)數(shù)不是指的做空無風(fēng)險(xiǎn)收益？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-04-30 17:21
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同學(xué)你好，這里是指無風(fēng)險(xiǎn)收益率的權(quán)重為負(fù)，而corner portfolio的權(quán)重跟大于100%，也就是使用無風(fēng)險(xiǎn)利率來借錢投資于corner portfolio。你這里理解成做空無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)也可以，相當(dāng)于你賣掉了無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，把拿到的錢（借錢）投資于corner portfolio，到時(shí)再花錢買回?zé)o風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)還回去（還錢）。
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