房同學(xué)
2022-04-30 17:19837怎么做啊
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Diana
2022-05-01 10:47
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追問
為什么今天的標(biāo)準(zhǔn)差等于昨天的標(biāo)準(zhǔn)差！
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Adam助教
2022-05-03 14:21該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
Diana同學(xué)做的是對(duì)的哈。
至于波動(dòng)率的問題：這里是平方根法則的假定。假定今天的波動(dòng)率和昨天的波動(dòng)率相等，才能計(jì)算兩天的波動(dòng)率。
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追問
啥意思 就是用平方根法則 的前提是今天的波動(dòng)率跟昨天的波動(dòng)率是一樣的的嘛 哪計(jì)算三天后的波動(dòng)率的前提是今天的波動(dòng)率 跟三天前的波動(dòng)率一樣。還是默認(rèn)都是今天和昨天的波動(dòng)率一樣呢
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追答
你要求三天的波動(dòng)率，就是要假定這三天內(nèi)每一天的波動(dòng)率都是一樣的
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追問
這就是平方根法則的前提嘛 可是我還是不明白 既然你這三天的波動(dòng)率是一樣的 。那直接第一天的波動(dòng)率就等于第三天了。為什么還要第一天??根號(hào)三呢 這不是多此一舉嘛。那我用一天的波動(dòng)率??根號(hào)252 那我不得假設(shè)一年的波動(dòng)率都一樣的嘛？
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追問
這個(gè)平方根法則前基礎(chǔ)班哪里有講過 我再去聽一遍
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追答
同學(xué)你好，這里說的“三天的波動(dòng)率”，是三天總的波動(dòng)率。
我們是假定第一天的、等于第二天的、等于第三天的。
然后求總的波動(dòng)率
在估值---市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)---Calculating and Applying VaR
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