廖同學(xué)
2022-04-30 17:26選擇最有吸引力的標(biāo)準(zhǔn)，最高的risk premium意味著最高的相關(guān)性，fully segment的相關(guān)性取1，risk premium最高，難道fully segment類的資產(chǎn)最有吸引力？請老師系統(tǒng)講解下
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-02 22:48
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同學(xué)，晚上好。
1. 此處的相關(guān)性是指在市場間的相關(guān)性，不是指資產(chǎn)大類之間的相關(guān)性，如果投資者只能投資于一國市場，就不再有分散化效果，因此相關(guān)性為1；
2. 就這里關(guān)于最具有吸引力的討論，這里是選不出最具吸引的公司，因?yàn)閼?yīng)該設(shè)定個各行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，不同行業(yè)的超額收益是不同的，因此這里是挑選不出最具吸引力的公司。
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