鄭同學(xué)
2022-04-30 19:11deltaT為何是1
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-03 14:27
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同學(xué)你好,因?yàn)檫@句話: Assuming that the price of the stock will rise or fall by a proportional amount each year,
即股價(jià)每年上升或者下降。所以deltaT=1。
這個(gè)期權(quán)是三年的,所以一共需要“3/deltaT=3”步
