阿同學(xué)
2022-04-30 20:41老師我想問下這個例子中AI的算法,我這邊記的AI0和AIT的定義(圖二),當(dāng)然那個是有3個付息期,那這里的話,這兩個AI都要從上一個付息日記起咯,就是0時間點(diǎn)前的2個月
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1個回答
Essie助教
2022-05-01 16:34
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你好,對的。因?yàn)楝F(xiàn)在買入這份期貨合約,它上一次付息是在2個月以前,所以AI0,就是50*2/6。這份期貨合約在3個月以后結(jié)束,如果債券半年付息一次,那么就說明在持有這份期貨合約期間,債券是不會再付息的,下次付息日是在3個月的合約到期后,再過一個月才會付息。因此,AIt等于50*5/6(距離上一次債券付息過去了5個月,還有一個月才會有下一次付息)。
而你筆記上記的這種情況是,在合約持有期內(nèi),債券有過付息,所以AIt是從第二個付息日開始計(jì)算的。
