阿同學(xué)
2022-04-30 20:41老師我想問下這個(gè)例子中AI的算法，我這邊記的AI0和AIT的定義（圖二），當(dāng)然那個(gè)是有3個(gè)付息期，那這里的話，這兩個(gè)AI都要從上一個(gè)付息日記起咯，就是0時(shí)間點(diǎn)前的2個(gè)月
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-05-01 16:34
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你好，對(duì)的。因?yàn)楝F(xiàn)在買入這份期貨合約，它上一次付息是在2個(gè)月以前，所以AI0，就是50*2/6。這份期貨合約在3個(gè)月以后結(jié)束，如果債券半年付息一次，那么就說明在持有這份期貨合約期間，債券是不會(huì)再付息的，下次付息日是在3個(gè)月的合約到期后，再過一個(gè)月才會(huì)付息。因此，AIt等于50*5/6(距離上一次債券付息過去了5個(gè)月，還有一個(gè)月才會(huì)有下一次付息)。
而你筆記上記的這種情況是，在合約持有期內(nèi)，債券有過付息，所以AIt是從第二個(gè)付息日開始計(jì)算的。
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