Shirley
2022-04-30 21:14老師,AA中的resampled MVO(圖一)是用MCS進(jìn)行多次模擬,這和Monte carlo simulation(圖二)有什么區(qū)別
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-05-01 15:23
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同學(xué)你好,MCS是一種技術(shù),他能通過反復(fù)抽樣來的出成千上萬條路徑并形成最終預(yù)期收益率的分布。Resample MVO是一種方法,它和反向優(yōu)化、black litterman、增加constraints等都是用于改進(jìn)MVO缺陷,而resampled MVO會使用到MCS這種技術(shù),他就是將MVO與MCS相結(jié)合。因此resampled MVO是一種方法,而MCS是該方法所使用的的技術(shù)。
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