小同學(xué)
2018-07-26 20:39老師你好,麻煩幫我解答下習(xí)題集的24題
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-07-27 10:13
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同學(xué)你好,具體是哪點(diǎn)有問(wèn)題呢,這樣我們可以做到快速答疑。
The backtesting is not valid because the portfolio was not traded during the ten days錯(cuò)誤,并不能在在10天內(nèi)沒(méi)有交易,就不能進(jìn)行VAR的回測(cè)了
At the end of the period, Quantcept 不需要recompute VaR值。通過(guò)這個(gè)回測(cè),就可以判斷出是否拒絕這個(gè)模型
