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2022-04-30 23:29老師，這題如果無風(fēng)險(xiǎn)收益率上升，雖然標(biāo)的資產(chǎn)在T時(shí)刻的價(jià)值會(huì)上升，但是執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值會(huì)下降啊，這兩個(gè)一個(gè)下降一個(gè)上升，能判斷相減之后是上升的么？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-05-01 14:36
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
在t=t時(shí)刻
Rf↑，第三行公式中E(St)↑，第二行公式中E(St)↑
第二行公式中X不變，Rf↑，X/(1+Rf)^(T-t) ↓
第二行IV=[0, X/(1+Rf)^(T-t) -E(St)] ↓
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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