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2018-07-26 22:51不明白為什么這一題的float價格跟第五題的float價格不一樣，這一題的float價格需要計算，第5題float的價格直接就是面值？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
金程教育吳老師助教
2018-07-27 16:37
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學員你好。
因為在付息日，LIBOR（可以看成是一期的息票率）和折現(xiàn)率（即期利率）是相同的，所以浮動利率債券在每個付息日都等于它的面值。
付息日之間，折現(xiàn)率，也就是市場利率（即期利率）在波動，但是這一期的LIBOR（couple）已經(jīng)提前定好了，所以這一期的FV固定，折現(xiàn)率變化，現(xiàn)值變化。
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