Will
2022-05-01 01:46老師能不能講一下第二個和第三個是什么意思呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-05-03 14:40
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同學(xué)你好，
2說的是：壓力測試傾向于從市場的角度計算損失，而EC方法傾向于從會計角度計算損失。
這個說反了。壓力測試的結(jié)果最終是可以體現(xiàn)在財務(wù)報表上的，所以這個是基于會計的視角。而var的損失數(shù)據(jù)是從市場上搜集來的，也就是市場上真實發(fā)生了什么樣的數(shù)據(jù)我就用這個數(shù)據(jù)去計算var，所以這是從市場的角度。
3說的是： 壓力測試傾向于使用順序排列，而EC方法使用基數(shù)概率。
這個沒問題，壓力測試在清靜設(shè)置的時候，會設(shè)置一般情景、極端情景等，其實就是情景的嚴(yán)重程度，這類詞放在一起，其實就是一種“排序”。
而var值得計算就是有概率的，比如給定某個置信水平如95%
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