宋同學
2022-05-01 06:04老師,這個題C選項中的partial VaR 是什么?我沒有見過這個概念,謝謝
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-02 19:06
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同學,晚上好。
incremental VaR (or partial VaR) 增量在險價值(IVaR):如果頭寸規(guī)模相對于剩余頭寸發(fā)生變化,投資組合風險價值將如何變化。
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