為同學
2022-05-01 09:30之前講的多因子模型里的beta 是沒有covariance 的,但這個公式里的3個beta是同一個beta,對嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Yvonne助教
2022-05-03 11:12
該回答已被題主采納
同學你好,這三個β不是同一個β,分別是資產(chǎn)相對于市場、SMB、HML的波動性。
