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2022-05-01 10:44老師 請問23題能否幫忙解釋一下為什么選B 考的是哪個知識點呀?
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1個回答
Danyi助教
2022-05-03 18:59
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同學你好,
這道題目問的是以下哪項與收益率波動性有關的陳述最準確?如果收益率波動的期限結構是向下傾斜的,那么:
B是正確的。如果收益率波動的期限結構是向下傾斜的,那么短期債券到期收益率的波動性要大于長期債券。因此,長期收益率比短期收益率更穩(wěn)定。
短期利率波動較大并不一定意味著短期利率水平高于長期利率水平。A錯
選項C錯誤的原因是:我們債券價格的變動其實不僅僅是因為收益率,還有其他的因素,比如久期凸性等,所以應該說 will not always。
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