劉同學(xué)
2022-05-01 11:43為什么basel2.5要加兩遍VaR算出來的值呢?直接用SVAR算出來的值不已經(jīng)足夠可以覆蓋市場風(fēng)險嗎?
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1個回答
Michael助教
2022-05-04 11:33
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學(xué)員你好,如果說最近的市場波動非常大,這樣一來只計算SVaR會低估資本金要求,對于Basel而言,更加審慎的風(fēng)險度量更加重要。
