劉同學(xué)
2022-05-01 16:39為什么不考慮瞬時
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-02 19:26
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同學(xué)，晚上好。
Expected excess spread return的三項中，僅第一項需要考慮時間問題，如果是題目中表述瞬時的概念，應(yīng)當(dāng)在第一項考慮，第三項是不考慮時間因素的。目前我們看到書中的解釋是這樣，目前就此題暫沒有相關(guān)勘誤，按照個人理解修正答案如下，
這里需要我們計算Expected excess return，提到利差瞬時變動，那么應(yīng)該基于Spread0之上乘以0以體現(xiàn)時間因素。則A的超額利差回報為(-0.1%*7)-0.1%=-0.8%
BBB為-0.175%*6-0.75%=-1.8%
BB為-0.275%*5-2.5%=-3.875%
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回復(fù)Nicholas：我和你的理解也是一樣的 答案里的數(shù)字計算錯了 我還糾結(jié)了很久這個是怎么計算出來的
