陽同學(xué)
2018-07-27 10:47老師您好,這道題中duration的正負(fù)如何判斷?為什么這樣判斷?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-07-27 17:42
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學(xué)員你好。通常而言,long bond,duration是正的,receive fixed (收到固定的現(xiàn)金流),類似于long bond(持有債券),所以385那份duration是正的,420那份duration 頭寸是負(fù)的。
