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2022-05-01 18:38C項(xiàng)沒太懂什么意思，derivative counterparts是賣方，對(duì)么？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-05-01 21:06
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
derivative counterparts衍生品的對(duì)手方。
題目問ABC哪個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)之間的相互作用，應(yīng)該選：
C
市場(chǎng)下行(market risk)，當(dāng)衍生品涉及的欠款增加，導(dǎo)致衍生品對(duì)手方的可信度下降（更可能違約），信用風(fēng)險(xiǎn)增加（credit risk），要求回報(bào)率增加，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)增加，資產(chǎn)價(jià)格下降（market risk）
A Russia股票和日本股票同時(shí)下跌是market risk，沒有相互影響interaction
B political event是政治風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致credit spreads上升（credit risk），是單向影響，不是相互影響。
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