劉同學(xué)
2022-05-01 19:37平行上移不應(yīng)該是降duration降conv嗎,不應(yīng)該是bullet更好嗎
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-02 19:35
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同學(xué)你好
平行上移的時候,這幾個組合的久期是一樣大的,所以duraiton的影響大家都是相同的,因此哪個組合表現(xiàn)好,主要取決于conexity,凸性大的組合,漲多跌少,所以在收益率平行上移的情況下,convexity大的組合,下跌是最少的。
