frr0717
2018-07-27 13:12請問: TBF的: cash received = QFP*CF+AI; cost = QBF + AI. 上面兩個式子中的AI都是同一個滿足cheapest-to-deliever條件的具體債券的AI吧? 所以是一樣的? 標準債券(虛擬券)是沒有AI概念的吧? 謝謝老師!
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-07-27 17:21
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學員你好。AI是用來交割的債券的AI,CTD當中的QFP涉及的是一個虛擬國債的期貨。我們考慮的是虛擬債券對應的期貨,所以不涉及虛擬的AI。
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歐洲美元期貨的標的是利率,它的“債券”是虛擬債券。
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這句話寫錯了了吧? 是長期國債期貨?
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學員你好。AI是用來交割的債券的AI,CTD當中的QFP涉及的是一個虛擬國債的期貨。我們考慮的是虛擬債券對應的期貨,所以不涉及虛擬的AI。
利率期貨里分兩個,一個是長期國債期貨,一個是歐洲美元期貨。長期國債期貨里涉及CTD。 -
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歐洲美元期貨的標的是利率,它的“債券”是虛擬債券。...............=>那么, 這句話到底是對是錯?
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學員你好。它的標的是虛擬債券,它的目的是利率對沖。
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也就是說, 您之前說反了???
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求一個確切的回答, 謝謝老師!
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學員你好。長期國債期貨的標的是虛擬債券,它的目的是利率對沖。
歐洲美元期貨的標的是LIBOR
