劉同學(xué)
2022-05-01 19:43這個題不應(yīng)該是通過計算求嗎
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2022-05-02 14:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
這里是平行移動,因此不需要計算,在收益率曲線策略中,默認條件就是久期一樣,如果久期不一樣,直接比較久期就好了,完全沒有必要看convexity,這就背離了出題的意圖。
解析中的計算,只是從側(cè)面幫你證明了這一點,考試中沒有要求計算的,其實只需要定性描述就可以了。
