Serena
2022-05-02 01:45老師好,請(qǐng)問(wèn)協(xié)會(huì)Mock,第9大題38小題,這里的risk resersal是collar,long put要付出put premium 0.0125, short call要收到call premium 0.0250,支出是小于收入的,題目里問(wèn)成本,那應(yīng)該是個(gè)負(fù)數(shù)才對(duì)?premium凈流入。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-05-02 23:41
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同學(xué)你好
risk reversal是long call short put。而collar是long put short call。
因此long call支出$0.0250,而short put收到$0.0125,所以算下來(lái)還是凈支出。
成本本來(lái)就是支出的意思,因此正數(shù)就是表示要支出這么多的錢的意思。
