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2022-05-02 06:33請老師解答一下為什么這里要買超過522份contract才是最合適的?而不是買522份就好
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-02 19:56
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同學,晚上好。
資產(chǎn)的BPV為243376,負債的BPV為299860,期貨的BPV為102.3,則需要購買552.14份期貨。但是這里的題目問題是根據(jù)表1的內(nèi)容以及對利率的預期,需要配置多少份期貨。這里預期利率下降,資產(chǎn)BPV更低,則購買更多的衍生品可以在利率下降時讓資產(chǎn)的價值上升更多。
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