劉同學(xué)
2022-05-02 11:44平行上移不應(yīng)該降久期降凸度嗎
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-05-02 16:06
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同學(xué)你好
不應(yīng)該的,平行上移,對(duì)所有的組合都有負(fù)面影響,因此在久期相同的情況下,convexity更高的組合,價(jià)格下跌會(huì)更少。
