HuangJingDe
2022-05-02 11:49對(duì)沖基金的收益呈現(xiàn)尖峰肥尾負(fù)偏 尖峰應(yīng)該如何理解/?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-05-02 12:23
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
對(duì)沖基金收益率呈現(xiàn)高峰肥尾負(fù)偏是一個(gè)“實(shí)證經(jīng)驗(yàn)”,作為結(jié)論記憶即可,這與數(shù)量中介紹正態(tài)分布時(shí)一致,正態(tài)分布是人們假設(shè)的理想收益率分布,而現(xiàn)實(shí)中收益率多是高峰肥尾負(fù)偏
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