kevin
2022-05-02 12:55老師，你好，原版書(shū)reading 13的example 1中，在計(jì)算portfolio的價(jià)格變動(dòng)百分比時(shí)，portfolio中不同債券的權(quán)重只需要在計(jì)算duration時(shí)考慮，而計(jì)算convexity時(shí)不需要考慮？能否解釋下？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-02 21:15
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同學(xué)，晚上好。
這里是勘誤了，即權(quán)重是包括整體的價(jià)格變化的，包含久期和凸性的影響都考慮在內(nèi)，權(quán)重是應(yīng)該在大括號(hào)外面的。
努力的你請(qǐng)點(diǎn)擊右下角的【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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