??智慧
2022-05-02 12:57老師，為什么這里只要保證delta等于零就可以了呢？一個投資組合的影響因素會有很多，就算delta是零，也不代表剩余的影響因素就只是波動率啊。比如說要是債券那就對利率有很大的依賴
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-02 23:55
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同學(xué)你好
這里要看表述。通常我們說的對沖都是擔(dān)心標(biāo)的資產(chǎn)的價格的方向性變化。因此delta等于0了，我們就不在意標(biāo)的資產(chǎn)的價格變化了。但其他因素確實(shí)也會影響期權(quán)的價值，進(jìn)而影響整個策略的價值。
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