陳同學
2018-07-27 20:00講義第144頁的A、B、C債券是相同的特征,就是說相關系數為1,當然無法起到分散作用呀,反而一損俱損,所以我覺得這里不是證明次可加性的理由,
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1個回答
Cindy助教
2018-07-30 09:49
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同學你好,仔細看后面還有一句話,and independent payoffs,3只債券的收益互不相關的,并不是說相關系數為1,要是相關系數為1二項分布就用不了了。
