Will
2022-05-02 17:28這里的Euler's result到底是什么，答案的求組合標準差我會算，可是后面的是啥意思？為什么要假設Lona 1上升1%
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-05-03 17:05
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同學你好，
歐拉其實是用來衡量邊際貢獻的。
這個在基礎班是有講過的
可以用來歐拉定理計算的是投資組合中每筆貸款對整體風險的貢獻。
其實就是計算組合標準差。
舉個例子：一個組合由三筆貸款構(gòu)成。在其他條件不變的情況下，第一個貸款標準差增加1%，整個組合標準差增加了多少。第二筆....第三筆....。
理論上這三筆貸款在微小變動單個情況下，標準差變化之和等于原組合標準差?！具@里的增加1%只是一種假定而已】
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追問
考試出現(xiàn)這種題目的概率大嗎，感覺有的知識點強化班里面沒有提到，百題和題庫里也沒有。。
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追答
這個題是之前有同學參加考試，真的遇到的。
但是你也知道，我們是機考形式，所以你抽到的題目都是隨機的，所以是有可能約到，也有可能遇不到，這就是一個取舍問題，還是建議掌握一下，以防萬一
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