kevin
2022-05-02 18:17老師，你好，在原版書reading 13 的yield curve strategy中關(guān)于yield curve slope的情形下，當(dāng)曲線變得更steepen或者flatten時(shí)，duratio neutral strategy和bear/bull steepen(flatten)這幾種策略中，是不是只有duration neutral 是保持duration不變的，其他策略都會(huì)改變duration?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-02 21:23
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同學(xué)，晚上好。
是的。大致的思路就是預(yù)期利率上升的時(shí)候減少久期，而預(yù)期利率下降的時(shí)候增加久期，整體就是暴露在利率風(fēng)險(xiǎn)下的敞口隨著預(yù)期利率上升或下降減小或上升。
努力的你請(qǐng)點(diǎn)擊右下角的【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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