Will
2022-05-02 18:56老師能不能講講這道題,這里涉及到了Uniform 分布,應(yīng)該怎么算VaR和ES呢
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-03 17:20
該回答已被題主采納
損失40,到收益60,一共100個(gè)數(shù),均勻分布。
95%的部分,對(duì)應(yīng)損失35.。
ES是高于var的部分求平均值。37.5
-
追問
對(duì)于這個(gè)ES,如果VaR值為35的話,超過(guò)的部分有36,37,38,39,40,那么ES不應(yīng)該是190/5=38嗎
-
追答
這里其實(shí)更類似區(qū)間段,損失40到收益60,一共100段。
95%恰好是:是35.
同時(shí)ES時(shí)高于var的平均值,所以恰好是37.5
這題其實(shí)不咋嚴(yán)謹(jǐn)
-
回復(fù)Adam:為啥是100個(gè)數(shù)字
