1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-03 17:33
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同學(xué)你好,
C選項(xiàng)的意思是:KR01之間移動(dòng)是不相關(guān)的,主成分分析的因子之間也是不相關(guān)的。
這個(gè)說(shuō)法是不正確的。KR01之間移動(dòng)是相關(guān)的,因?yàn)槊總€(gè)關(guān)鍵利率的移動(dòng)都會(huì)使得相鄰的利率發(fā)生變動(dòng),即某個(gè)利率發(fā)生變化,必然是同時(shí)受到兩個(gè)相鄰關(guān)鍵利率的變動(dòng)影響的。
