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2022-05-02 20:37請(qǐng)問這道題如果說CDS basis等于50bps,計(jì)算過程和結(jié)果應(yīng)該是什么樣?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-02 21:33
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同學(xué),晚上好。
CDS bisis=CDS Spread - Z-Spread,假定給出的Z-spread,那么就應(yīng)該用CDS bisis+Z-spread構(gòu)成CDS Spread,用CDS Spread和標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比較計(jì)算應(yīng)該繳納的保費(fèi)。
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