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2018-07-28 09:58老師您好: 為什么遠(yuǎn)期利率小于相應(yīng)的由歐洲美元期貨合約所計算出來的期貨利率? 謝謝老師!
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-07-31 15:56
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學(xué)員你好。
當(dāng)期貨價格與利率負(fù)相關(guān)的時候,因為futures保證金逐日盯市的制度,這時候投資者更偏好forward,forward價格更高,而價格和合約利率是負(fù)相關(guān)的,所以forward rate
