Will
2022-05-02 21:23這道題，前面兩個pv我算出來了，后面的2+兩個現(xiàn)值的差，這個2是指的coupon嗎，到底是怎么跟carry roll--down聯(lián)系起來的。另外最后的0.305*96.102又是什么原理呢
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-05-03 17:49
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同學(xué)你好，
carry roll down是時間變化所帶來的影響。
這個影響其實是由兩部分構(gòu)成，
一個是：時間變化所帶來的價格變動。
另一個是時間變化，債券可能會發(fā)生coupon。這題就是這樣。發(fā)生的coupon就是2.
后面的意思是說，這個carry roll down的值也可以通過另一種方式進(jìn)行計算。
就是：假定收益率被實現(xiàn)了。那么實現(xiàn)的年收益率就是：6.10%
那么我持有一個債券，持有半年能給我?guī)矶嗌偈杖肽?？就是：初始價格*6.10%/2
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