Will
2022-05-02 21:25這題兩個(gè)時(shí)間的0.6和0.4是怎么算出來(lái)的呀
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-03 16:54
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同學(xué)你好,如下圖,
當(dāng)5年期關(guān)鍵利率上升1bp,根據(jù)相似三角形,我們能算出7年期的利率會(huì)上升0.6bp.
現(xiàn)在7年利率一共上升了20,其中5年KR貢獻(xiàn)了12,10年KR貢獻(xiàn)了8
