姜同學(xué)
2022-05-02 21:36什么場景下要進(jìn)行scale the alphas 的操作？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-05-03 16:10
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同學(xué)你好，
我們得到的數(shù)據(jù)是不能直接用的。
超額收益率是服從于一個均值等于0，標(biāo)準(zhǔn)差為residual risk×IC的正態(tài)分布。如果實(shí)際獲得的數(shù)據(jù)不滿足這個分布，那么就應(yīng)該對數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)模調(diào)整，也就是scale the alphas。
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