Will
2022-05-02 22:24不太理解D為什么是對的,對于0息債,不應(yīng)該是Mac.D=到期時間的嗎,Mac.D=MD,應(yīng)該是在連續(xù)復(fù)利的情況才相等吧
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-05-03 14:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這題確實(shí)不嚴(yán)謹(jǐn),你說的對哈。
后續(xù)我們進(jìn)行修正
-
回復(fù)Adam:所以這題四個說法都不對是嗎
