廖同學(xué)
2022-05-02 22:46R6官網(wǎng)題的Tina case,為何是用target return計算SR而不是expected return?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Johnny助教
2022-05-02 23:09
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同學(xué)你好,是將ABC三個投資組合與無風(fēng)險資產(chǎn)搭配后形成了新的組合,這三個組合的預(yù)期收益率都為5.7%,但是各自的標(biāo)準(zhǔn)差卻不一樣,這里比較的是這三個新的投資組合的sharpe ratio。所以不是直接比較portfolio ABC,而是比較三個組合各自與Rf構(gòu)建出的新組合
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洪小姐
2022-08-10 23:35
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那這個新組合的標(biāo)準(zhǔn)差,計算原理是啥
