frr0717
2018-07-28 15:41請(qǐng)問(wèn): 最小方差對(duì)沖比率, 是指組合什么的var最小? 收益率return的方差? 價(jià)格value的方差? 謝謝老師!
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-07-30 15:46
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學(xué)員你好。通常用收益率return的方差
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追問(wèn)
但是老師正名的時(shí)候,是使用price的方差最小來(lái)證明的呀
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追答
學(xué)員你好。看具體的應(yīng)用情景。收益率通常用于隨機(jī)過(guò)程比較方便,價(jià)格的話用于對(duì)沖一段期間內(nèi)總體價(jià)格的波動(dòng)。
