1個回答
Evian, CFA助教
2022-05-02 23:48
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
基于表格給出的數據，主要研究相關系數的大小，然后影響到投資組合分散化效果。
Asset 1 2 3 代表的是3組隨機變量，outcome 1 2 3分別是隨機變量的取值，可以不需要進行計算，把三個資產的收益用圖像進行表示。如下圖，然后直接觀察哪兩個資產的相關性高，或者低。
例如第2題，asset2和3完全負相關，所以這兩個資產做組合后，分散化效果最好，投資組合的標準差最小
或者用計算器計算，如截圖2（35/36/37分別對應你截圖的1/2/3題）
按計算器的過程在第3張截圖
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