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2018-07-28 17:0740分28秒 為什么讓S上升和下降時(shí)的portfolio價(jià)值相等就是對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-07-30 09:36
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同學(xué)您好,老師在視頻里構(gòu)造了一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合,covered call,未來(lái)股價(jià)不論上漲還是下跌,組合的價(jià)值都不受影響,讓組合的風(fēng)險(xiǎn)消失,風(fēng)險(xiǎn)自然就被對(duì)沖了
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回復(fù):covered call在股價(jià)下跌的時(shí)候是有損失的呀,為什么說(shuō)組合的價(jià)值沒(méi)有影響呢?
