Will
2022-05-02 23:51這題不是為什么用的99.9%，能不能講講信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)對這個(gè)百分比的要求分別是多少呢？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-03 15:04
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同學(xué)你好，這個(gè)是規(guī)定哈。
在basel下，使用IRB方法時(shí)，假定99.9%的置信水平。WCDR (worst case default rate) is the 99.9 percentile of the default rate distribution.
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追問
那操作風(fēng)險(xiǎn)的要求是1年99.9%，市場和信用風(fēng)險(xiǎn)是10天99%，對嗎
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