Will
2022-05-03 00:01能不能解釋一下D選項,不是很理解
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-05-03 15:13
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同學(xué)你好,
Vasicek模型的基礎(chǔ)是一元高斯copula,所以Vasicek也就是多個正態(tài)分布之間的相關(guān)性建模,所以參數(shù)是 correlation between the normal distributions。
其他的分布都需要先轉(zhuǎn)換成高斯分布,然后才能用到Vasicek的分析中。所以不是“correlation between the binary probability distributions themselves.”即不是他們最原始分布之間的相關(guān)性。
